在Visual Basic中使用WebSocket API需要先安装WebSocket库。可以使用NuGet来安装开源库"WebSocket4NET"，或者下载"websocket-sharp"。这两个库都提供了WebSocket客户端和服务端支持。
下载WebSocket4NET库，然后打开Visual Studio。在项目中右键点击"引用"，然后选择"NuGet包管理器"。搜索WebSocket4NET并安装。
编写代码时需要导入WebSocket4NET命名空间，创建WebSocket对象并调用它的Connect方法来连接WebSocket服务器。在连接成功后，可以使用WebSocket对象的Send方法来发送数据，使用MessageReceived事件来接收数据。
例如，以下是一个连接到WebSocket服务器并发送消息的简单代码片段：
Imports WebSocket4Net
Dim ws As New WebSocket("wss://example.com")
AddHandler ws.MessageReceived, AddressOf MessageReceivedHandler
ws.Open()
ws.Send("Hello, server!")
Private Sub MessageReceivedHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As MessageReceivedEventArgs)
Console.WriteLine(e.Message)
End Sub
要注意的问题是确保WebSocket服务器能够正常工作，并使用正确的URL和端口连接WebSocket服务器。还需要处理连接中断和错误情况。