为何要使用正则化方法来优化线性回归模型?

为何要使用正则化方法来优化线性回归模型?我刚学线性回归模型时,发现在训练过程中会遇到一些问题,比如训练数据集大于参数数量时容易过拟合,导致预测效果不好。正则化方法就是为了解决这个问题而出现的,一般包括L1正则化和L2正则化,可以降低模型的复杂度,提高模型的泛化能力,更好地适应新的数据。其中L1正则化会使得一些不重要的特征系数变为0,而L2正则化只是让所有特征系数的大小都减小一点。使用正则化方法可以避免出现过拟合的问题,提高模型的效果和泛化能力。

提问时间:2023-07-20 21:08:31 编辑时间:2023-07-20 21:08:33 提问者: Sky_Hunter
  • 残月悠悠
    10

    正则化方法的目的是通过在损失函数中添加一个正则化项,限制模型的参数范围,避免模型过拟合。线性回归模型的目的是最小化预测值与实际值之间的误差,但是当训练数据集过于庞大,参数数量多于样本数量时,模型容易出现过拟合的问题,即过度学习了训练数据的细节特征,而失去了泛化能力,无法准确预测新的数据。通过正则化方法,可以加入正则项,限制模型参数的大小,使得模型更加简单,能够更好地适应新的数据,并避免过拟合的问题。常见的正则化方法有L1正则化和L2正则化,L1正则化会使得一些不重要的特征系数变为0,降低模型的复杂度,而L2正则化只是让所有特征系数的大小都减小一点。使用正则化方法可以提高线性回归模型的效果和泛化能力。

    回答时间:2023-07-20 21:08:36