如何在R语言中实现最大似然估计?

我想了解在R语言中如何进行最大似然估计。具体来说,我需要学习如何用R语言中的函数来拟合数据模型,以便进行参数估计和推断。我还需要了解在使用最大似然估计时需要注意什么,以及如何解决可能遇到的问题和障碍。如果有相关的代码示例或资源链接,将非常有帮助。谢谢!

提问时间:2023-07-24 08:40:30 编辑时间:2023-07-24 08:40:32 提问者: Zen_Mind
  • Silver_Snake
    5

    在R语言中实现最大似然估计的常用函数是optim()mle()optim()函数是用于优化目标函数,它的参数设置中需要传入似然函数及其一阶导数的R函数,并指定优化方法。mle()函数则是基于optim()实现的对数似然函数的优化函数,它在参数设置上比较简单。

    在最大似然估计时,要注意的是要选择合适的概率分布模型,针对不同的问题选择不同的模型。在实际操作时要注意避免数值计算中出现的溢出、下溢和除以0等异常情况。

    以下是一个使用mle()函数实现最大似然估计的例子,对于一组数据,假设服从正态分布,则可以使用最大似然估计来估计其均值和方差:

    library(stats4)
    set.seed(123)
    data <- rnorm(100, 2, 1.5)
    
    #定义对数似然函数
    loglike <- function(mu, sigma) {
      -sum(dnorm(data, mean = mu, sd = sigma, log = TRUE))
    }
    
    #使用mle()函数进行最大似然估计
    fit <- mle(loglike, start = list(mu = 0, sigma = 1))
    
    #输出最大似然估计结果
    summary(fit)
    

    参考资料: https://www.rdocumentation.org/packages/stats4/versions/3.6.0/topics/mle https://www.statmethods.net/advstats/nonlinear.html

    回答时间:2023-07-24 08:40:35